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量化交易能为投资者去除主观意识,让影响交易的因素不会干扰到整个量投的走向。投资者在接触量化交易时首先要做的是了解量化交易所具备的因素,以及常见策略,特别是对策略要有深度认知。
一、开发量化交易系统的要素是什么?
1.大数据
2. 算法模型
3. 入场时间
4. 职位管理
5. 风险控制
6.查看策略
二、比较常见的量化交易有哪些?
1.跨期套利是利用现货和期货市场的算法模型、大数据和工程能力,捕捉不同交易市场产品之间的溢价并进行套利。
2.统计套利,主要思想是找到几种投资产品的最佳相关性,然后找到每对投资产品的长期均衡关系(协整关系)。 当某对产品的价格差偏差达到一定水平时,开始建仓,买入相对低估的品种,卖空相对高估的品种,并做一个 等价差回归均衡后的利润。 动平衡策略、砖套利策略、算法套利策略等。
3.算法交易又称自动交易、黑匣子交易或机器交易,是指通过设计算法,通过计算机程序发出交易指令的一种方法。 在交易中,程序可以确定其范围,包括交易时间的选择、交易的价格,甚至最终需要交易的资产数量。
量化交易在国内的主流策略就有上面这三个,未来在技术和市场的需求下还会开发出更多新型策略,以便更多投资者在量化交易中挖掘新的财富,同时多元化的量化渠道也有益于风险的分担。
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