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在进行量化交易时往往我们只看到它能制造收益的方面,但它的缺点却浑然不知,这种情况是经常性会发生的,一些投资者就是因为不够了解而操之过急的使用量化交易,才造成了不好的影响。
一、量化交易优点
1.严格的纪律性:根据模型的运行结果进行决策,最大程度克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心 理,也可以克服认知偏差。理性且客观。
2.完备的系统性:抓取过往海量数据,多种维度的去从估值、成长、盈利质量、市场情绪等去判断行 情和大概率事件,并且根据大数据的分析来给予一定的建议,从而达到风险最小,利润最大。
3.超高的效率性:目前数字货币是24小时交易的,量化交易可以做到24小时不间断的交易和对冲。更 高效的寻找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
二、量化交易缺点
1. 新兴模型目前尚不成熟:相比于股票市场,数字货币多因子、事件驱动类型策略的应用场景很少, 这是甶于关于数字资产的各类基本面数据、新闻数据以及其他基于基础数据的衍生数据的收集并未完善。
2.历史数据的不够完整:加密货币市场出现才近十年,还是不成熟的市场,可追溯的数据有限,这将 会导致模型与数据不匹配。
3.模型设计比较困难:如果模型没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导 致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。
4.手续费:参与高频交易,手续费对策略的成功有着十分重要的影响,过高的手续费会降低策略的利润。
量化交易的优缺点是一个投资者必须有所掌握的,未来随着更多人开始经接触量化交易,这种基础性的问题就不得不去解决。量化交易虽好,但切记要熟悉掌握技巧。
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