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未来的量化交易系统是一个开发的重点,许多用户在量化投资中得到了好的收益后,大多数人想趁此机会来获取更高的收益。这就要涉及到对量化交易的知识掌握、和对量化风险评判的技术了。
一、什么是量化交易?
1.量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的投资方式。在国外的交易市场,程序化渐渐地成为主流,国内则刚刚起步。今天我们就来分析一下它的优势和劣势。
2.量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
二、量化交易主要有下面几个特点:
1.纪律性:根据模型的运行结果进行决策,不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。
2.系统性:多层次、多角度、多数据,本质就是对海量数据的处理。这是程序化交易远远胜于人力的。
3.概率取胜:程序化交易可以做数据回测,回测即是通过真实的历史数据对策略有效性的验证,避免为错误的策略付出昂贵的代价。量化交易能从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用,量化交易模型不能保证绝对赚大钱,但是能提高每一次买卖的盈利概率。哪怕胜率等于51%,大量交易之下,盈利是逐渐扩大的。
量化交易系统的开发让用户在投资上提高了优势,正是系统的特点弥补了投资者在对投资时的短板。对于量化投资来说,大量的策略计算需要系统来执行,人工不适合干预。
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