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量化交易策略模型的种类有哪些
时间: 2021-03-04 16:01:06 来源: 微辰科技 浏览量: 164 作者: Thinker

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  量化交易有着多种策略可以提供给用户进行合理投资,在实习量化的同时要对这些策略也有所了解。目前的市场上的量化交易策略有着以下的几个种类模型,也是量化用户用到比较多的知识。

  一、趋势跟随策略

  趋势跟随策略是基于以下基本的假定:在一定时间内市场通常朝着同一方向变化,据此对市场趋势做出判断就可以作为制定交易策略的依据。常见于期货市场,最常用移动平均线交叉来定义趋势。

  二、均值回复策略

  均值回复策略的基本理论认为,价格围绕其价值中枢而上下波动,判断出这个中枢以及波动的方向便足以捕捉到交易机会。统计套利是用的最多的均值回复策略,认为价格出现背离类似股票的价值终究会缩小到合理的区间范围。

  三、技术情绪型策略

  这一类策略没有明确的经济理论支撑,主要通过追踪投资者情绪相关指标来判断预期回报,如交易价格、交易量以及波动性指标等。比如观察期权市场的认沽认购量和隐含波动率做现货的择时,再者就是高频交易通过限价指令簿的形态来判断近期市场情绪。

  四、价值型与收益型策略

  价值型策略主要用于股票交易。这类策略认为市场倾向于高估高风险资产的风险,而低估低风险资产的风险。因此,在适当的时间买入高风险资产和卖出低风险资产,就可以获得收益。常用的指标有PE(市盈率)、PB(市净率)等,常应用于股票多空。

  未来的量化交易会成为金融领域关注的焦点,但像这样的风口是没有过多过长的时间的,只有现在把握好了量化交易策略的走向,才能尽早实现收益。

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