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量化交易系统开发是目前实现量化交易的一种形式,其中系统里面开发的策略是量化的核心。量化策略有着很多中形式,马丁量化策略是今天要来了解的主角,有着什么样的量化效果呢?
一、量化交易至少应该包括五个方面的要素:
1.买入和卖出的信号系统。
2.牛市还是熊市的方向指引,比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。
3.头寸管理以及资金管理。
4.风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
5.投资组合,量化马丁策略交易系统开发不一样的投资品种、不同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合、分散组合,让交易账户波动更加稳定。
二、量化交易系统会带来哪些好处?
1. 相对于传统的人工做法,量化交易做一次回测几分钟就可以得到结果了,它的效率是传统人工的几百倍。
2. 对于交易来说,如此大的验证了显然是难以完成的,但是量化交易却可以又快又准的进行判断。并且量化交易还可以利用统计学和数学的原理客观的给出结果,如回撤率、年化收易率以及夏普比率等。
3. 对于量化交易而言,它可以利用计算进行全市场的实时盯盘,可以不错过任何的交易机会,大幅度提升盈利能力。
未来的量化交易开发是一个热门的金融投资话题,量化交易系统的策略也会在短时间内出现多元化,为每一个投资者带来很大的帮助。