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目前在量化交易市场中有着几个叫为活跃的策略,这些策略可以根据不同的市场行情来进行调整,让做一个量化交易系统的操作变得灵活性极强。下面就来认识一些较好的量化交易策略。
一、趋势跟随策略
趋势跟随策略是基于以下基本的假定:在一定时间内市场通常朝着同一方向变化,据此对市场趋势做出判断就可以作为制定交易策略的依据。常见于期货市场,最常用移动平均线交叉来定义趋势。
二、均值回复策略
均值回复策略的基本理论认为,价格围绕其价值中枢而上下波动,判断出这个中枢以及波动的方向便足以捕捉到交易机会。统计是用的最多的均值回复策略,认为价格出现背离类似股票的价值终究会缩小到合理的区间范围。
三、技术情绪型策略
这一类策略没有明确的经济理论支撑,主要通过追踪投资者情绪相关指标来判断预期回报,如交易价格、交易量以及波动性指标等。比如观察期权市场的认沽认购量和隐含波动率做现货的择时,再者就是高频交易通过限价指令簿的形态来判断近期市场情绪。
四、价值型/收益型策略
价值型策略主要用于股票交易。这类策略认为市场倾向于高估高风险资产的风险,而低估低风险资产的风险。因此,在适当的时间买入高风险资产和卖出低风险资产,就可以获得收益。常用的指标有PE(市盈率)、PB(市净率)等,常应用于股票多空。
以上的这四个策略就是当前较为流行的量化交易策略,也是投资者会选择量化交易系统的核心。未来的量化系统在市场行情的变化下,将会开发出更多新策略,来快速适应市场的发展。
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