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玩过量化交易系统的都知道投资者在开始进入到量投前,必须把自己的策略做好了,策略的部署也叫做是出装方式,在多年量化交易市场经验中可以得出相关的量化交易策略该如何去评判并出装。
一、追踪止盈状态
追踪止盈型操作主要是通过进场利润,当价格向下运动,盈利吐至一定百分比时出头。也有一种灯泡类似于止盈,但是不管进场后是否获利,只要价格与最高点背离(最低点),就会出现在某一区间。
二、主动型出场
主动型策略多用于震荡策略,一般仓位到一定时间后出场,获利到一定时间后出场,反转信号出现时退出。
三、策略失效评估
策略失灵一般有两种,一种是策略思维的优化导致失败,另一种是市场波动的性质完全不同于以往的历史记录。一般故障是由于过度优化而引起的,并可通过多品种和分段试验加以解决。一般而言,一般情况下,多品种通用策略不太可能失败,只能优化单个品种,而对于其它交易品种,完全不能获利的策略一般都有较高的优化概率。
四、多品种测试
多元检验是指对具有不同波动属性的其它品种进行横向试验。假如这一战略完全不能赢利,通常更容易失败。
五、相似的政策测试
对于同一品种,采用同一种策略进行测试,如果同类型的策略能有效地获利,并证明品种的波动性属性不发生本质变化,则较容易发生策略失效。
做好量化交易系统策略的出装,是做好量投的第一步,没有开发好量化交易策略的量投是不会成功的。